正規分布に変数を追加1

今まで作ってきたプログラムに以下の変数を追加していきます。

年率期待リターン：μ
標準偏差：σ
初期投資額：S₀

1年後の資産を\( S_{1} \)、初期投資額 \( S_{0} \)とすると

\( S_{1} = S_{0} \times (1+\mu+\sigma dW_t)\)

\(dW_t\)：標準正規分布確率における生成値

まずは定数で、年率期待リターン：20%、標準偏差：20%、初期投資額 \( S_{0} \)=100（万円）が1年後\( S_{1} \)となる時の\( S_{1} \)の分布図をヒストグラムで表現します。

変更点は

     function getRandomValue() {
        var x, y, z, s;
        for (let i = 0; i < 100000; i++) {
          x = Math.random();
          y = Math.random();
          z = Math.sqrt(-2 * Math.log(x)) * Math.cos(2 * Math.PI * y);
          s = 100 * (1 + 0.2 + 0.2 * z); //初期資産100,リターン20%,リスク20%

          nd.push(s);
        }
      }

結果は以下の通りです。

平均で120（万円）、マイナスになる確率は約16%ですね。