対数正規分布

昔から対数というのが苦手。

特に対数正規分布の定義が

確率変数の対数をとったとき、対応する分布が正規分布に従うもの

というのがわかりにくい。

まぁ、こんな形をしてるのだが、一言で言うと複利でリスクのある資産を運用すると、すごく儲かる一部の人が平均値を上げちゃって、中心値や最頻値はそれより低めと言う感じ。

ちょっと難しいので詳しくは以下サイトなど参照してください。

対数正規分布 - Wikipedia

ja.wikipedia.org

投資の確率分布を考えてみる１

投資は一般的に正規分布に従うとか、対数正規分布に従うとか いろいろいわれているけど、それがどういった背景があるのか知りたいと思っていた。 ここ数日、乱数を使ってシミュレーションしながら、あれこれ考えみたので、そのことを書いてみる。

samacoba.github.io

対数正規分布について知っておくべきこと

対数正規分布 $\displaystyle{ f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^{2}}x} \exp \left( -\frac{(\ln x - \mu)^{2}}{2\sigma^{2}} \right) }$ について知っておくべきことのまとめ．

sci-fx.net